С удивлением получил оповещение что тут кто-то еще запрашивает что-то у разработчиков. Команда Volfix предполагает что трейдер делает ‘интуитивный’ подбор все парамеиров (шаг кластеризации, уровни большой/очень большой и пр.), а то что это по сити ведет к бреду в торговле никому не важно. На самом дела эти параметры правильно определять на основе массивов анализа тиковых данных. Поэтому отсутствие Api - позор команды и основная причина по которой продвинутые трейдеры с нее уходят на более открытые решения.
Я ушел, и остальные уйдут.

Ни для кого тут не секрет, что кроме сделок крупных игроков на рынок влияют и другие факторы (и выходящие в моменте новости, и снятия/перестановки заявок лимиток в стакане). Однако если мы концентрируемся на сделках как основном драйвере для движения цены и готовы следовать за крупными кластерами сделок, понимая что именно решения крупных игроков определяют направление движения с высокой достоверностью, то на остальные факторы можно не тратить ресурсы/время/нервы.

Все тот же закон Патеро, только в применении к тому, какой объем входящей информации обрабатывать в момент принятия торговых решений.  

И на Реплее тоже самое - в идеале конечно нужно все - и исторический поток новостей на отдельном экране с фильтром по активу, и индикаторы перекупленности/перепроданности на 3х ТФ Элдера, и индикаторы снятия лимиток и еще лучше все в VR для пущего погружения в процесс торговли.

Но давайте уже порадуемся появлению такого Реплея, который будет давать исторические кластерные объемы свечка-за-свечкой - как раз тех самых 70%-80% значимой информации, которые и нужны для тренировки скилзов принятия торговых решений в рамках кластерно-сделочного анализа.

Поддерживаю идею расширения функционала алетов VolumeFixing экрана BoxChart!

Помимо запрошенного в первичном посте выбора типа фиксинга (Volume/Delta/Trades), так же критически важно 

сделать следующие две доработки функционала VolumeFixing:

1) сделать поле "Label", для ввода текстовой метки алерата, которая может быть задана пользователем (при необходимости различать что сработало по уведомлениям об активации алерата, приходящим на почту),

2) в уведомление на почту об активации алерата добавить следующую информацию:

Label -  метка сработавшего алерта (т.е. просто вывести из настроек Алета),

Interval -  временной диапапазон алерта (т.е. просто вывести из настроек Алета),

CD - суммарная кластерная дельта на заданном интервале (вывести исходя из расчетов если мониторинг по типам Volume/Trades, или из настроек Алерта если мониторинг по типу Delta)

Толя, то что там было  с подключением по запросу - парашень в общем-то, никаких кластеров только тики а-ля OrderWindow (есть видео на Ютубе - поосмтрите еще раз).

Сейчас под давлением общественности разработчики переделывают Реплей, так чтобы было 1:1 как в реальной торговле с использованием ClusterProfile/BoxChart etc.

Очень надеюсь, что лето у них проходит жаркое и к сентябрю мы увидим новый качественный Реплей.

При этом необходимо заметить что для того чтобы обучение трейдингу на "Time Machine" (ТМ) , было действительно эффективным , т.е. приводило к укреплению и формированию в нейронной сети головного мозга правильных реакций на паттерны цен и объемов, нужно реализовать функционал Каталога сценариев и связанный с ним функционал Запуска серий сценариев .

Функционал Каталога сценариев: пользователь формирует на известных и интересных для него исторических данных "сценарий": указывает символ, дату старта и дату завершения отрезка истории, подлежащего проигрыванию в ТМ; далее пользователь и заносит его в Папку сценариев. Каждый сценарий и каждая папка должны иметь уникальные номера и названия. Набор папок образует Каталог сценариев.

Пример: сценарий "Рост Si Осень 2014" (параметры: SiZ4, 20.09.2014, 20.12.2014), сценарий "Рост Si Осень 2015" (параметры: SiZ4, 20.09.2015, 20.12.2015), сценарий "Рост Si Лето 2018" (параметры: SiU8, 20.06.2018, 20.09.2018) и размещает их папке "Тренды и Развороты Si"

Функционал Запуска серий сценариев: пользователь выбирает папку для запуска серии сценариев, далее система случайным образом выбирает сценарий из папки для запуска, заменяет символ инструмента на псевдо-код, набор дат заменяет на аналогичный по продолжительности набор дат в будущем и запускает торговлю в таком "анонимном" режиме.

Насчет лицензий тут явно возникла словесная путаница - то что все лицензии именные и выданы именно VolFix я даже не сомневаюсь, под "персональной" я имел ввиду с "нестандартными" условиями/запретами.

Суть в том, что данные лицензии как вы сами пишите разрешают display data про которое вы пишите как раз по исходной сделочной информации, но не касаются аналитических "продуктов", которые на основе этих данных может подготавливать и продавать компания.

Хорошей иллюстрацией тут является сам декстопный VolFix - на всех экранах "Time& Sales ххх", на "Trades Scanner" разрешен только вывод данных на дисплей, а выгрузка в Excel запрещена. При этом на экране "Volume search" разрешена выгрузка данных, т.к. это уже не исходная сделочная информация, а аналитический продукт.

Точно так же в контексте данного API подразумевается не предоставление сырых данных, а отгрузка пользователям аналитического "продукта" компании VolFix, соответственно данная спецификация на rest-функции не попадает под лицензионные запреты на которые вы ссылаетесь.

Если вам режет эхо "API", то переназовите данный функционал Volfix OLAP или Volfix Trading Intelligence  - главное тут обеспечить доступ к этой аналитике не чрез экраны десктопного терминала, а через rest-функции.

В целом поддерживаю!

Ответ от Support совершенно не обоснован: а) для VolFix не одна биржа ‘персональной’ лицензии не выпускала, не того уровня компания, в) стандартные биржевые лицензии запрещают прямую продажу или  ретрансляцию сделочной информации(Ленты Сделок), но не ограничивают компании в продаже аналитических продуктов на основе данных.

Предлагаемые к созданию основные функции VolFix Open API как раз представляют собой результаты комплексной аналитической обработки сырых сделочной информации на серверах компании VolFix, без передачи исходных данных на ПК пользователя, т.е. попадают под определение ‘продукта’ компании.