Добрый день.

Предлагаю добавить возможность отображения интересующих трейдера паттернов ленты сделок прямо на график ClusterProfile. 

Настройка алгоритма:

1. Время формирования цепочки сделок (в милисекундах)

2. Диапазон формирования цепочки сделок в минимальных шагах цены инструмента 

3. Фильтр минимального объема для включения в цепочку ( в лотах)

4. Фильтр минимального размера цепочки для отображения на графике.

5. Фильтр Bid-Ask Difference для ценового уровня ( в % )

6. Настройка формы фильтра, отображаемого на графике ( чтобы не сливался с объемными фильтрами)

7.  Флаг "Рейтинговать цепочки" - при включении флага программа выводит более крупными фильтрами цепочки в которых накопилось больше контрактов. Сравнение рейтинга идет со значением из п.4. Если флаг не поднят все цепочки выводятся одинакового размера.

Логика алгоритма:

1. Взять входящий поток сделок по T&S.

2. Отфильтровать сделки по фильтру минимального объема.

3. Сгруппировать/отфильтровать сделки по времени возникнования (сделки, время между которыми превышает фильтр времени - исключаются)

4. Сгруппировать/отфильтровать сделки по диапазону возникнования (сделки, прошедшие в более широком диапазоне - исключаются)

5. Проверить полученную цепочку на превышение или равенство фильтру минимального размера цепочки. Если условие выполнено, перейти к пункту 6.

6. Проверить Bid-Ask difference для полученной цепочки, если он больше либо равен фильтру Bid-Ask Difference - отобразить цепочку на графике в виде соответствующего фильтра.

Пример работы алгоритма:

Параметры

Время = 1 мск

Диапазон = 1 тик

Мин объем = 1 лот

Мин объем цепочки = 100 лотов

Бид-аск дифференс = 100%.

Результат работы фильтра - на графике отобразилось лимитное удержание в ленте. Уровень виден и не сотрется при повторном тике к нему, как это происходит в DOM. А также более прост к восприятию ,чем классическая лента T&S. В данном случае мы можем увидеть, как высокочастотный набор, так и крупные лоты, прошедшие за короткое время.

Применение алгоритма устраняет необходимость держать открытой активную ленту сделок. И бережет глаза. :)

Прошу разработчиков данной великолепной программы сделать нормальный стакан как в Ninjatrader 8 или ATAS, который можно открыть в отдельном окне, в котором все крупно написано и все видно, из которого можно торговать. То что имеется этим пользоваться невозможно для меня. Я привык торговать со стакана, видеть количество заявок по биду и аску и объемы в нем. Чтобы разглядеть стакан, который есть на графике надо сильно увеличить масштаб графика, для меня это не приемлемо. И в market watch график хотелось бы тоже настраивать внешний вид, таймфрейм и видеть историю изменения цены дальше, чем предлагает Volfix

Индикатор относительного объема Relative Volume

На самом деле этот инструмент не менее продуктивен, чем VWAP. Но он не использует цену, а только объем за конкретный промежуток времени, который задаст пользователь. Суть в том, что в 7.30 выходит крупный объем, это не совсем обычное явление. Мы идем в Счетчик объема в нашей платформе и смотрим, ДА, действительно, подобный объем на 15 мин. таймфрейме был только 04.01.18

Индикатор учитывает промежутки времени за заданное количество дней или даже за конкретные дни недели и сравнивает их объем с тем что сейчас на рынке. Таким образом мы можем иметь подсказочку, что крупный покупатель пришел и затаривается

Тех справочку можно почитать на этой страничке  

Также , если индикация показывает постепенный среднестатистический рост, скажем в течении  часа - двух, то мы также с уверенностью можем предположить, что это просто паническое действие игроков рынка, кто то пытается успеть войти, кто то ошпарен или сварен вообще))

Прилагаю скрины для лучшего понимания темы.

Если программисты наши сотворят сие чудо, то я наконец то брошу Excel с ручными подсчетами и продлю лицензию платформы в следующем году с еще большим удовольствием

Спасибо!