А если заявка в 100 не удовлетворяется противоположенным игроком по одной цене то где вы будете искать рыночный ордер с нужным вам объемом? Смысл сия теряется...

Суть: сдвинуть график второго чарта влево на толщину бара от бара графика первого чарта чтобы не было наложения. То есть бары второго тикера прямо за спиной первого тикера.

А ведь в период сильных движений инструмента двинуть цену может копеешный ордер по рынку, тк в этот момент стакан был почти пустой. Переставление крупных лимитных заявок для зажатия цены, я думаю нужно тоже брать во внимание. После накопления объема в диапазоне зажатом крупными лимитами, просто переставляются BigLimit заявки выше или ниже диапазона и автоматом начинают литься ордера по рынку типа стоп-лосс об новые уровни лимитников. Как поможет в торговле этот симулятор до сих пор не понятно. Все говорят ЗА, а что делать в этом симуляторе, загадка... 

Вот мне интересно заявки из стакана тоже в истории хранятся как сделки? Как будет выглядеть стакан цен?

Если просто получить размер окна, то да. А если нужно точно распределить окна по экрану в моменте изменения размера держа курсор на правом нижнем углу окна.

Вот пример шрифт один в один - шкала/стакан. В стакане то уж можно поменьше шрифт чем на шкале. В стакане цены на каждый пункт, а на шкале интервалы цен.

Вот шрифт на шкале в один пункт и шрифт в стакане. Когда шкалу растягиваешь до пункта почему бы и шрифт в стакане не подтянуть побольше автоматически? А если изначально шрифт больше в стакане то при его сужении пропадает метка объема в стакане.

О каком соответствии говорится? 

Тот же ложный вынос посмотрите на тиковом графике. И что там будет, а ничего интересного. Просто множество сделок по рынку в момент дизбаланса подачи рыночных ордеров и лимитных заявок в стакане